錯空慘賠 全球避險基金輸大盤、掀停損出場潮

MoneyDJ新聞 2023-07-21 08:59:06 記者 李彥瑾 報導

路透社報導，由於人工智慧(AI)熱潮持續，推升股市強強滾，做空股市的避險基金不得不認錯。根據知名投行高盛(Goldman Sachs)近日發表的研究報告，過去一週期間，全球避險基金執行停損規模創下1月以來新高。

高盛報告寫道，避險基金紛紛認賠殺出，原因是不少經理人原本認為，股市泡沫越吹越大，恐有崩盤風險，大力做空股市，結果被牛市走勢打臉。今年以來，涵蓋23個已開發國家和24個新興國家、共47個市場的MSCI全球世界指數(MSCI All Country World Index)，累計上漲15%以上。

相較之下，主動操作股票的避險基金，今年以來報酬率僅5.8%，而採取程式交易的避險基金，平均報酬率甚至只有3.2%。

7月12日出爐的數據顯示，美國6月消費者物價指數(CPI)年增率從5月的4%降至3%，越來越接近Fed設定的2%通膨率目標。隨著美國通膨持續降溫，提振全球經濟軟著陸的希望，帶動股市續寫亮眼行情。

高盛報告指出，避險基金的停損標的主要集中在美股，佔60%，同時也棄守對外匯、大宗商品和債券走跌的押注，這些標的與總體經濟景氣的連動性更大。

(圖片來源：Pixabay圖庫)

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。