| ETF名稱 |
國泰20年美債反1 |
交易所代碼 |
00689R |
| 英文名稱 |
Cathay U.S. Treasury 20+ Year Daily Inverse 1X ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
國泰投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2017/04/06（已成立7年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
229.48(百萬台幣)(2024/08/31) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
109,050（月均:108,756） |
ETF市價 |
19.6600（09/19） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
19.5356（09/18） |
| 投資標的 |
反向債券 |
折溢價(%) |
-0.85(月均:0.09) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
|
| 管理費(%) |
0.65 |
殖利率(%) |
N/A（09/19） |
| 總管理費用(%) |
1.05 (含 0.40 非管理費用) |
年化標準差(%) |
20.04（09/19） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
-1 |
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
玉山銀行 |
| 經理人 |
游凱卉 |
| 追蹤指數 |
彭博20年期(以上)美國公債單日反向1倍指數 |
| 基準指數 |
Bloomberg U.S. Treasury: 20+ Year Total Return Ind |
| 官方網站連結 |
https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/EAA |
| 投資策略 |
(一)本基金採用指數化策略，自掛牌日起以追蹤標的指數之績效表現為目標，將每日調整投資組合，使其整體反向曝險部位貼近基金淨資產價值100%，惟不得低於基金淨資產價值75%，且不得超過基金淨資產價值110%。(二)為貼近本基金之追蹤目標與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事衍生自貨幣、有價證券、利率或指數之期貨或選擇權或經金管會專案核准非在交易所進行衍生自貨幣、有價證券、利率或指數之期貨、選擇權或其他金融商品交易等，但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定，如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。 |
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