金管會：針對原油期貨負值交易內控缺失等，核處12家期貨經紀商罰鍰合計516萬元

金管會針對期貨商處理原油期貨負值交易之內控缺失處分說明

一、 芝加哥商業交易所集團(CME)西德州原油期貨(Light Sweet Crude Oil Futures)及小型輕原油期貨(E-mini Crude Oil Futures)五月份契約於美國時間4月20日(我國時間4月21日)出現負值交易，且當日小型輕原油期貨最終結算價格為負37.63美元。我國交易人透過期貨商複委託管道從事上開契約交易產生損失及衍生糾紛，因此，金管會針對期貨業之內部控制及內部稽核作業進行查核，以瞭解是否有缺失需要改進。

二、 本次經查核發現期貨商主要缺失事項，包括(1)期貨商未即時公告CME原油類期貨商品得以負值交易；(2)期貨商交易主機未能接受負值下單；(3)期貨商交易主機在負值下無法正確計算客戶國外期貨帳戶損益及權益數；(4)未辦理高風險帳戶通知及未執行代沖銷作業。

三、 金管會經綜合考量期貨商違規情節及其與交易人和解協商情形，就期貨商違反期貨管理法令及內部控制制度缺失部分，已作成行政處分，核處12家期貨經紀商罰鍰金額合計516萬元。

四、 為保障交易人之權益，金管會已請投保中心及評議中心協助受理調處及評議事宜，並請期貨商積極配合調處及評議。另請投保中心必要時召集期貨公會及期貨商研商類似態樣爭議案件之處理機制等，俾利爭議雙方儘速達成協議。

五、 另考量CME及洲際歐洲期貨交易所(ICE)均於109年4月公告原油期貨等契約未來得以負值交易，金管會函請期貨公會輔導期貨商於交易主機增加負值交易及結算功能，期貨商已於109年8月底調整完成。(資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局)