臺灣指數公司以具獲利能力與價值創造特色的上市股票投資組合,編製「臺灣護城河概念優選50指數」即時指數於1月20日上線
臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選臺灣護城河概念優選50指數」(簡稱「臺灣護城河概念優選50指數」),自2025年1月20日(星期一)起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。
「臺灣護城河概念優選50指數」設計理念參考華倫˙巴菲特的經濟護城河(Economic Moat)概念,設計具有長期競爭優勢企業之挑選方法,以上市股票為母體,經流動性、產業獲利能力、經營規模、市值指標及資本報酬率表現較優之價值創造指標篩選後,依自由流通市值排序,擇優選取50檔成分股,採自由流通市值計算權重,以表彰臺灣上市中大型股票中,兼具獲利能力與價值創造特色的投資組合績效表現。
「臺灣護城河概念優選50指數」於每年5月進行成分股定期審核,臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯(如附表一),2007年1月~2024年12月累積報酬率為612.48%及2024年殖利率為4.01%,表現優於加權報酬指數(469.11%、3.27%)。依最近一期審核結果,前十大成分股依股票代號排序分別為聯電、台達電、鴻海、台積電、廣達、中華電、聯發科、富邦金、中信金及日月光投控(如附表二)。
根據2024年12月證交所定期定額交易戶數統計,投資ETF前六名交易戶數皆超過10萬戶,總計1,346,453萬戶,相較去年同期(877,364戶)成長達53.47%,ETF標的類型以股息型及市值型為主。「臺灣護城河概念優選50指數」以護城河概念篩選中大型股,未來如順利商品化,可望提供投資人便利參與市值型投資的新管道。
附表一:臺灣護城河概念優選50指數、加權報酬指數與臺灣全市場報酬指數之績效表現比較
項目\指數
|
臺灣護城河概念優選50指數(IX0222)
|
加權報酬指數
|
累積報酬率(%)
|
612.48%
|
469.11%
|
年化報酬率(%)
|
11.52%
|
10.14%
|
年化標準差(%)
|
19.48%
|
18.31%
|
夏普比率(%)
|
67.13%
|
63.23%
|
2024年殖利率(%)
|
4.01%
|
3.27%
|
資料來源為臺灣證券交易所、櫃買中心、臺灣指數公司,計算期間為2007年1月至2024年12月,臺灣指數公司整理。
累積報酬率=(期末報酬指數/期初報酬指數)-1
歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。
附表二:「臺灣護城河概念優選50指數」前十大成分股名單(按股票代號排序)
股票代號
|
股票名稱
|
產業分類
|
2303
|
聯電
|
半導體
|
2308
|
台達電
|
電子零組件
|
2317
|
鴻海
|
其他電子
|
2330
|
台積電
|
半導體
|
2382
|
廣達
|
電腦及週邊設備
|
2412
|
中華電
|
通信網路
|
2454
|
聯發科
|
半導體
|
2881
|
富邦金
|
金融保險
|
2891
|
中信金
|
金融保險
|
3711
|
日月光投控
|
半導體
|
資料來源為臺灣指數公司,計算資料為2024年12月31日結果。
指數前十檔成分股係依指數編製規則設算,非為推介目的。