US美債:
30年美債近一週震盪擴大隨著股市上下劇烈波動,近期經濟數據已經無關美債的動向,反由從股市抽出的避險資金的需求為導向,本週一美30年債6月期約曾因國際股市下挫盤中高點一度上探113*30,逼近股市黑色星期二高點114*2,但隨後在亞股反彈下,債市的避險資金也快速退場觀望。2/27日止CFTC公佈期貨場內多空部位,美30年債的非商業部位以基金為主以淨空單為主有8.7萬多口,商業部位則以淨多單11.7萬多口佔優勢,10年美庫的非商業部位則是淨多單達29.6萬多口,商業淨空單達20.5萬多口,顯示基金方面是買進中期債券賣出長期債券意圖套利,不過近一週十年美庫表現並不如30年期美債好,亦顯基金的龐大資金進出造成市場壓力極大。技術面,美三十年債本月仍以2000年與2004年低點連線之長期上升線112*17附近為強弱參考,上檔則以2003年與2005年高點連線之下降線為長線走強之關鍵區。10年美庫週二開始在5日線遊走,從短期均線正乖離過大看來,5日線若站不穩,則多方宜謹慎應對。
本週美國重要數據有週三聯準會褐皮書,週四上週申領失業金人數(預估33.5萬、前期33.8萬),週五則有最重要的2月非農業就業人口(預估9.5萬、前期11.1萬)、2月失業率(預估4.6%、前期4.6%)、1月貿易餘額(預估-598億美元、前期-612億)、1月躉售銷售與庫存(前期1.8%與-0.5%)。
美債現貨2007年標售月份與日期(供給面擴大可能短暫抑制期貨價格的參考):
30年期:2/8、5/10增額發行、8/10、11月增額發行。
10年期:2/7、3/13增額發行、5/8月、6/12增額發行、8/8、9/11增額發行、11/8月、12/12增額發行。
5年期與2年期:每個月。3年期:2/6、5/7、8/7、11/6。
美國商品期貨委員會期貨部位多空表 鉅亨網美國債券持有淨額變動週報表
美國財政部債券發行網站Future Source10年庫期貨選擇權報價Future Source 30年債期貨選擇權報價
選擇權/最後交易日 |
買權OI最大量 |
買權OI次大量 |
賣權OI最大量 |
賣權OI次大量 |
美債30年4月3/23 |
↑113 |
↑115 |
↑111 |
↑113 |
美債30年5月4/20 |
↑115 |
↑113 |
↑110 |
↑111 |
美庫10年4月3/23 |
111 |
↑109 |
107 |
106 |
美庫10年5月4/20 |
↓109 |
↓110 |
↓107 |
↓106 |
|