US美債:
30年美債近一週受到美國數據強勁的打擊下跌勢顯著,上週公佈的11月躉售銷售月增1.3%、2006/12/23日週首次申領失業金29.9萬人、12月零售銷售月增0.9%等,都大幅優於市場預期,另一方面英國央行無預警升息讓市場錯愕,也讓美債買盤震撼,加上2006年歐元已經順利取代美元成為全球的最大流通貨幣,用歐元發行債券的標的越來越多,自然成了排擠美元債券的買盤的負面效應,這個趨勢恐難阻擋也讓美債籌碼面的供需會越來越處劣勢。技術面上美國30年公債期上週失守112大關後跌勢擴大,目前正在半年線附近掙扎,10年債期貨更弱勢低點不但半年線不保更下觸到年線大關卡,雖本週二受到美國公佈的1月紐約州FED製造業僅9.13激勵而反彈,不過反彈力道仍嫌薄弱,本週美30年債須先站穩半年線多方才有翻轉的機會,從近期公佈的經濟數據看來,12月數據多強勁而1月後有轉弱跡象下,買盤仍須謹慎應對本週將公佈的多項12月的數據。10年債部分同樣要收復半年線後,多方的壓力才會減緩。
本週美國重要的經濟數據有週三12月生產者物價指數(預估月增0.6%前期月增2.0%)、12月核心生產者物價指數(預估月增0.1%前期月增1.3%)、11月外資淨流入(前期622億美元)、12月工業生產(預估月增0.1%前期月增0.2%)、12月產能利用率(預估81.8%前期81.8%),週四12月消費者物價指數(預估月增0.5%前期0.0%)、12月核心消費者物價指數(預估0.2%前期0.0%)、12月新屋開工(預估157.5萬戶前期158.8萬戶)、12月營建許可(預估151萬戶前期151.3萬戶)、1/12日週首次申領失業金人數(預估31.5萬前期29.9萬)、12月領先指標(預估月增0.2%前期月增0.1%)、週五有1月費城聯準會工業指數(預估3.0前期-2.3)、1月密西根大學消費者信心指數(預估92.0前期91.7)。
美債現貨2007年標售月份(供給面擴大可能短暫抑制期貨價格的參考):
30年期:2月、5月增額發行、8月、11月增額發行。
10年期:2月、3月增額發行、5月、6月增額發行、8月、9月增額發行、11月、12月增額發行。
5年期與2年期:每個月。 3年期:2月、5月、8月、11月。
美國商品期貨委員會期貨部位多空表 鉅亨網美國債券持有淨額變動週報表 現貨價格與殖利率CNN money
美國財政部債券發行網站 Future Source10年庫期貨選擇權報價 Future Source 30年債期貨選擇權報價
選擇權 / 最後交易日 |
買權OI最大量 |
買權OI次大量 |
賣權OI最大量 |
賣權OI次大量 |
美債30年2月 1/26 |
115 |
113 |
↓ 110 |
↓ 111 |
美債30年3月 2/23 |
116 |
↓ 114 |
110 |
108 |
美庫10年2月 1/26 |
109 |
110 |
107 |
108 |
美庫10年3月 2/23 |
109 |
110 |
107 |
106 |
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