US美債:
30年美債近一週受到就業數據的多空分歧出現大震盪,不過在商品市場以及股市皆表現不佳,以及美元走強下,美國公債表現基本上是屬於正面的。上週三公佈的12月ADP私人企業就業指數大減四萬人,遠低於前期的增加15.8萬人,讓市場擔心上週五的非農業就業人口也會不佳,預期的買盤將30年美債期貨上推到月線與去年7月以來的上升線反壓上,最高一度點到112*28,不過隨著上週五的12月非農業就業人口意外大增到16.7萬人口後,美債期貨在5分鐘內就下殺超過1大點,隨後兩個交易日在無經濟數據公佈下緩步上拉,若從非農業就業人口看來,12月假期採買旺季的效應下市場對服務業人員的需求自然會增加,但並不代表假期過後就業的榮景依舊,聖誕假期的零售數據實際上不盡理想,也讓後續的經濟數據仍堪憂。
技術面上期貨價格目前仍卡在主要的大三角收斂下緣上,基本面在國際市場對美元需求的越來越下滑之際,對於長線上美債自然屬不利條件,但美國景氣趨緩卻又對美債具有正面效果,這也是讓美債近期一直處在技術面長線多空交界處許久的理由,本月仍要繼續關注在112的多方保衛戰。
本週美國重要的經濟數據有週三11月貿易餘額(預估-595億美元前期-589億美元)、10月躉售庫存(預估0.5%前期0.8%)銷售(前期-0.5%),週四1/5日週首次申領失業金人數(預估32萬前期32.9萬),週五12月出口物價(前期月增0.4%)進口物價(預估持平前期月增0.2%)、12月零售銷售(預估0.1%前值1.0%)、核心零售銷售(預估0.3%前期1.1%)和11月商業庫存(預估0.5%前期0.4%)。
美債現貨2007年標售月份(供給面擴大可能短暫抑制期貨價格的參考):
30年期:2月、5月增額發行、8月、11月增額發行。
10年期:2月、3月增額發行、5月、6月增額發行、8月、9月增額發行、11月、12月增額發行。
5年期與2年期:每個月。 3年期:2月、5月、8月、11月。
美國商品期貨委員會期貨部位多空表 鉅亨網美國債券持有淨額變動週報表 現貨價格與殖利率CNN money
美國財政部債券發行網站 Future Source10年庫期貨選擇權報價 Future Source 30年債期貨選擇權報價
選擇權標的 |
買權OI最大量 |
買權OI次大量 |
賣權OI最大量 |
賣權OI次大量 |
美債30年2月 |
115 |
↓ 113 |
↓ 111 |
↑ 112 |
美債30年3月 |
116 |
115 |
110 |
108 |
美庫10年2月 |
109 |
110 |
↓ 107 |
↑ 108 |
美庫10年3月 |
109 |
110 |
107 |
106 |
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