2月選擇權合約最大未平倉量CALL 為8200 序列、PUT 為7500序列,顯示市場行情區間在7500~8200;未平倉量增加較多的CALL
為8200序列,PUT 為7600 序列。2月選擇權隱含波動率呈現小跌的狀況,顯示近期以震盪整理機會較大,而OI P/C Ratio
連續四天持續揚升,十人法人及特定法人也回補多單約2000多口,盤勢仍以區間偏多看待。
經過二週時間大盤仍在7600-8000區間盤整盤勢,隱含波動率也逐漸下滑,加上十大法人及特定法人留倉都轉為空單,8000點要重新站上難度頗高,此次元月效應不如預期,逢8000附近仍應保守因應。
二月 |
隱含波動率 |
增/減 |
OI |
增/減 |
OI P/C |
增/減 |
CALL-PUT最大OI |
CALL |
16.2% |
-0.5% |
137848 |
17543 |
90.66% |
10.04% |
CALL |
PUT |
PUT |
16.6% |
-0.3% |
124979 |
27989 |
8200 |
7500 |
選擇權架構分析
θ |
△ |
隱波 |
漲跌 |
成交價 |
履約價 |
成交價 |
漲跌 |
隱波 |
△ |
θ |
-4.01 |
0.77 |
17.5% |
-10 |
220 |
7800 |
41.5 |
1 |
16.4% |
-0.23 |
-3.54 |
-4.81 |
0.63 |
16.2% |
-8 |
146 |
7900 |
71 |
6 |
15.9% |
-0.37 |
-4.34 |
-4.97 |
0.47 |
15.7% |
-5 |
90 |
8000 |
110 |
4 |
14.6% |
-0.53 |
-4.49 |
-3.41 |
0.20 |
14.3% |
-3 |
21.5 |
8200 |
249 |
13 |
14.4% |
-0.80 |
-2.92 |
-1.33 |
0.05 |
14.3% |
-0.9 |
3.6 |
8400 |
415 |
-54 |
0.0% |
-0.95 |
-0.82 |
十大法人期貨部位分析
台指期 |
五大交易多單 |
五大交易空單 |
五大淨多單 |
台指期 |
五大特定多單 |
五大特定空單 |
五大淨多單 |
本日 |
5482 |
5133 |
349 |
本日 |
3627 |
5133 |
-1506 |
增減 |
-1930 |
-4676 |
2746 |
增減 |
-2620 |
-4676 |
2056 |
|
十大交易多單 |
十大交易空單 |
十大淨多單 |
|
十大特定多單 |
十大特定空單 |
十大淨多單 |
本日 |
7557 |
6613 |
944 |
本日 |
3892 |
5988 |
-2096 |
增減 |
-3322 |
-5298 |
1976 |
增減 |
-3157 |
-5569 |
2412 |
十大法人選擇權部位分析
CALL |
十大交易
多單 |
十大交易
空單 |
十大淨多單 |
分 析 |
本日 |
95734 |
125496 |
-29762 |
Call淨多單增加11333口,Put淨多單減少4455口,顯示法人在選擇權方面趨於偏多操作。另外,十大法人整體部位來看為Sell
Call 以及Long Put,顯示近期傾向於偏空發展。 |
增減 |
-360 |
-11693 |
11333 |
PUT |
十大交易
多單 |
十大交易
空單 |
十大淨多單 |
本日 |
188611 |
165122 |
23489 |
增減 |
-5512 |
-1057 |
-4455 |
|