US美債:
30年美債近一週在年線不保後跌勢繼續,主要受到2月選擇權到期轉換期貨的壓力空方追殺動能擴大,另一方面美國近期的經濟數據仍顯強勁,上週五公佈的12月耐久財訂單月增3.1%,12月新屋銷售大增到112萬戶,加上最大美債持有國日本的貨幣持續疲弱,日本政府無須像過去買進美債抑制其貨幣升值,歐元債券取代美元債券也成為一股國際趨勢,油價再起亦宣告通膨威脅揮之不去,從籌碼面到基本面無一支持美債多方抱單的信心。
技術面美國30年公債期貨上週五低點下探109*6/32,為連續月自2006/8/17日以來最低,月KD在2月份將有翻空危機,週線與日線則處於相對的超賣區域,週三電子盤在5日線上猶疑,上檔10日線向下跌破年線視為波段主要轉強關鍵。
10年債期貨近一週也在年線不保後持續下探波段低點,上週五低點落在106*13/64,為連續月自2006/8/15日以來新低價,日KD在低檔持續呈現一個半月的鈍化,月線上同樣有轉空危機,短線上持續觀察10日線何時收復,不過上檔月線亦是一個重要的大壓。週三聯準會的利率決策會後聲明文內容相當重要,是否會暗示降息,全市場都在期待。
本週美國重要的經濟數據有週三第四季GDP季初值(預估年增3.0%,前值2.0%)、第四季PCE物價指數初值(前期2.4%、核心前值2.2%)、第四季個人消費支出初值(預估1.6%、前值1.9%)、1月芝加哥採購經理人指數(預估52.2,前值51.6)、1月營建支出(預估0.0%、前期-0.2%),週四1月ISM製造業指數(預估52.0,前值51.4)、12月個人支出(預估0.7%、前期0.5%)、12月個人收入(預估0.5%、前期0.3%),週五1月失業率(預估4.5%,前值4.5%)、1月非農就業人數(預估14.8萬,前值16.7萬)、12月工廠訂單(前期0.9%)、1月密大消費者信心指數終值。
美債現貨2007年標售月份(供給面擴大可能短暫抑制期貨價格的參考):
30年期:2月、5月增額發行、8月、11月增額發行。
10年期:2月、3月增額發行、5月、6月增額發行、8月、9月增額發行、11月、12月增額發行。
5年期與2年期:每個月。 3年期:2月、5月、8月、11月。
美國商品期貨委員會期貨部位多空表 鉅亨網美國債券持有淨額變動週報表 現貨價格與殖利率CNN money
美國財政部債券發行網站 Future Source10年庫期貨選擇權報價Future Source 30年債期貨選擇權報價
選擇權 / 最後交易日 |
買權OI最大量 |
買權OI次大量 |
賣權OI最大量 |
賣權OI次大量 |
美債30年3月 2/23 |
116 |
114 |
110 |
↑109 |
美債30年4月 3/23 |
115 |
114 |
108 |
109 |
美庫10年3月 2/23 |
109 |
110 |
106 |
107 |
美庫10年4月 3/23 |
108 |
107 |
104 |
106 |
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