US美債:
30年美債近兩週漲勢不斷擴大,尤其在美股黑色星期二當天美30年債高點一度上衝到114*4,逼近去年12/13日高點114*5為兩個半月新高,市場憂慮美國房市大幅降溫所引發的次級抵押貸款風險大幅增溫,根據彭博社消息指出,全球最大的債券基金經理人(太平洋資產管理公司)葛洛斯(Bill Gross0表示:如果你想承受風險,你就必須預期到有像這樣一次當頭棒喝(意指週二股災),他亦提出,預期聯準會可能降息,買進低風險的短期債券將是主要方向。截至週四收盤為此,美十年美庫本週上漲近0.8%,美三十年公債上漲近1.12%。技術面,美三十年債已經收復失守已久的2000年與2004連低點連線之長期上升線,也回到大三角的中心位置,而2003年與2005年高點連線之下降線能否順利突破,則是長多轉強的關鍵分野,從近期不佳的美國經濟數據看來,市場期待聯準會降息的氣氛越來越濃,下檔112*16的月上升線宜多留意不宜再度失守。10年美庫本週二高點,剛好上探日線上的去年6月到10月低點連線之上升線反壓,目前在5日線附近遊走,下檔季線將向下跌破半年線意味空方氣勢擴大,也是中波段多方必要防守之處。
本週美國重要經濟數據有週五2月密西根大學消費者信心指數終值(預估93.3同前期),下週一則有2月ISM服務業業指數(預估57.5前期59.0),週二第四季單位勞動成本修正值(預估1.7%前期3.0%)、1月工廠訂單(預估-2.5%前期2.4%),週三聯準會褐皮書。
美債現貨2007年標售月份與日期(供給面擴大可能短暫抑制期貨價格的參考):
30年期:2/8、5/10增額發行、8/10、11月增額發行。
10年期:2/7、3/13增額發行、5/8月、6/12增額發行、8/8、9/11增額發行、11/8月、12/12增額發行。
5年期與2年期:每個月。 3年期:2/6、5/7、8/7、11/6。
美國商品期貨委員會期貨部位多空表 鉅亨網美國債券持有淨額變動週報表 現貨價格與殖利率CNN money
美國財政部債券發行網站 Future Source10年庫期貨選擇權報價 Future Source 30年債期貨選擇權報價
選擇權/最後交易日 |
買權OI最大量 |
買權OI次大量 |
賣權OI最大量 |
賣權OI次大量 |
美債30年4月 3/23 |
111 |
↑113 |
108 |
↑111 |
美債30年5月 4/20 |
111 |
110 |
108 |
↑109 |
美庫10年4月 3/23 |
↑111 |
108 |
↑107 |
↓106 |
美庫10年5月 4/20 |
115 |
113 |
109 |
111 |
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