中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金八月操作策略與九月展望
2023/9/15 下午 02:50:00 作者：張瓈尹
中信15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF追蹤ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數，並主要投資於已開發市場、債信評等BBB-以上之投資級公司債， 並排除爭議性武器、 ESG高風險發行人， 以ESG永續投資為目標， 且發行10年期以上之美元計價債券。 截至8月底，基金持有48檔債券， 持債比重95.45%， 最差殖利率5.36%， 最差信用利差1.21%， 修正存續期間12.60年。
8月份基金淨值下跌0.82%， 聯準會主席鮑爾Jackson Hole演說， 重申聯準會將「謹慎行事」 來採取任何進一步行動。同時也表示廣泛的估計顯示政策的滯後性， 經濟將進一步受到政策影響。 因此強調更有耐心， 有足夠的時間來觀察即將到來的數據。 8月份，10年期公債利率上升14.93bps， 30年期公債利率上漲20.11bps。 展望9月， ESG是全球政府支持的產業， 有利支撐公司基本面，後續觀察高利率環境， 影響後續實體經濟發展， 而美債走勢也將影響投資等級殖利率表現重要因素之一。