陸完善人民幣外匯衍生產品市場功能，簡化准入管理

精實新聞 2013-12-19 16:53:08 記者 余美慧 報導

大陸國家外匯管理局19日發布《調整人民幣外匯衍生產品業務管理通知》，進一步完善人民幣外匯衍生產品市場功能，包括簡化外匯掉期和貨幣掉期業務准入管理、增加貨幣掉期業務本金交換形式、支持銀行完善期權業務定價和風險控制等；自2014年1月1日起實施。

大陸外匯管理局指出，進一步完善人民幣外匯衍生產品市場功能，可便利企業、銀行等市場主體管理匯率風險，促進外匯市場發展，發揮市場在外匯資源配置中的決定性作用。

通知中指出，取得(含本通知實施前已取得)對客戶遠期結售匯業務資格的銀行及其分支機構，可自動取得外匯掉期、貨幣掉期業務資格，無需再次申請備案。

銀行可以為客戶符合外匯管理規定的境內外外幣債務還本付息，辦理合約生效日不實際交換本金、到期日實際交換或不實際交換本金的貨幣掉期業務，銀行間外匯市場貨幣掉期業務增加相應本金交換形式。上述貨幣掉期業務形成的外匯敞口，銀行可以納入結售匯綜合頭寸統一管理。

對客戶或在銀行間外匯市場開展的差額交割期權業務，參考價可由交易雙方按照商業原則協商確定，但應是境內真實、有效的市場匯率。銀行可以自主選擇合理、適當的方法和參數計量期權Delta頭寸，並納入結售匯綜合頭寸統一管理。