券商借貸業務所收受外幣擔保品可進行換匯交易

精實新聞 2013-11-01 17:46:30 記者 蕭燕翔 報導

證交所1日表示，放寬券商辦理有價證券借貸業務收受的外幣擔保品，可進行換匯交易(FX SWAP)，以取得新台幣資金，已有券商陸續展開運用，有助提升券商資金調度。

為活化證券商辦理有價證券借貸業務擔保品運用彈性，券商公會先前建議，外幣擔保品除作為外幣存款及向證交所借券系統借券的擔保品外，亦可進行換匯交易（FX SWAP），以取得新台幣資金，此一建議已於9月初獲金管會同意放寬。

所謂「換匯交易」，是以某一貨幣交換成另一種貨幣。而券商向銀行依約定按即期價格買入(或賣出)一筆外匯，並於未來某一特定時日(通常為一年以內)以遠期價格賣回(或買入)該筆外匯。在買賣雙方無外匯匯率變動的風險下，可藉由不同幣別資金的交換使用，以達到資金調度的目的。

證交所指出，在該項措施開放下，證券商以換匯取得的新台幣資金，可供作為信用交易融資、款項借貸等業務、購買短期票券及作為向證交所借券的擔保品，目前證券商已陸續展開運用，對於證券商資金調度有一定助益。

此外，前述外幣擔保品如存放於外幣存款帳戶內，加計證券商其他外幣存款的總金額，原規範係不得超過證券商淨值30%，為避免證券商辦理有價證券借貸業務因前述規範而受限，金管會同意外幣擔保品若存放於外幣存款帳戶內，得排除於前述規範，惟其收受外幣擔保品的總額度，仍不得超過證券商淨值30%，以有效管控證券商持有外幣的風險。