《商品期貨》上期所調整「單邊市」漲、跌停幅度

精實新聞 2011-12-08 09:03:18 記者 余美慧 報導

上海期貨交易所昨(7)日公布修訂後《上海期貨交易所風險控制管理辦法》，對涉及單邊市(一路漲/一路跌)漲、跌停板及保證金比例的條款進行調整。當市場出現價格同方向時，第二個漲跌停板比例在第一個漲跌停板(日常漲跌停板)基礎上增加3個百分點，第三個漲跌停板比例在第一個漲跌停板基礎上增加5個百分點。

對於保證金收取標準，上期所修訂後辦法規定，當市場出現價格同方向單邊市時，各品項當日收盤結算時保證金比例為在下一交易日漲跌停板基礎上增加2個百分點，如果調整後的保證金比例低於原保證金比例(日常保證金比例)，則按原保證金比例收取。如果連續三天出現價格同方向單邊市，第三天收盤結算時的保證金比例按照第二天結算時的保證金比例收取。

據了解，期貨合約出現同方向連續三個停板是判斷期貨市場風險程度的一項基礎性價格指標。由於歐債危機蔓延和全球經濟不景氣等因素，國際金融市場波動加大、風險增加。因此，上期所啟動風險控制管理辦法修訂工作，對單邊市之下漲跌停板及保證金比例進行適度調整。此次調整方案，在最大程度的發揮第二停板和第三停板對風險的釋放作用。

上期所交易品項包括：銅、鋁、鋅、鉛、黃金、螺紋鋼、線材、燃料油、天然橡膠。