三商壽投資反一ETF有缺失 遭金管會開罰480萬

MoneyDJ新聞 2023-06-01 17:43:24 記者 陳怡潔 報導

金管會在辦理金檢時發現三商美邦人壽(2867)投資反向一倍證券投資信託基金(反一ETF)時，在決策前評估、決策過程、執行管理、檢討停損等作業均有缺失；金管會今(1)日宣布，對三商壽開罰480萬元，並要求該公司依比例原則檢討相關投資決策人員責任。

金管會保險局表示，在對三商美邦人壽辦理一般業務檢查時，發現該公司辦理反一ETF投資相關作業，在資金運用、風險管理及人事管理業務之控制作業程序均有缺失，其中，投資前評估之作業缺失部分，三商壽以避險目的申請新增反一ETF投資額度，但投資前未評估分析反一ETF不利長期持有之特性，且未加以分析反一ETF與該公司台股現貨部位間之相關係數、持有單一ETF之集中度風險及流動性風險等事項，也未擬訂使用反一ETF作為避險工具之具體避險計畫。

保險局表示，三商壽辦理投資反一ETF作業，於決策前評估、決策過程、執行管理、檢討停損等作業，未妥適建立控管機制、且未落實內部規範，顯示該公司於資金運用、風險管理及人事管理等作業之內部控制制度存在嚴重缺失，違反保險法相關法令規定，因此，依保險法規定核處罰鍰480萬元，並請該公司依比例原則檢討相關投資決策人員責任。