大陸銀行業壓力測試 不良貸款率升4倍也具支撐

精實新聞 2012-07-16 10:58:36 記者 戴詩珊 報導

大陸人行13日公佈的《2012年中國金融穩定報告》中首次披露了中國銀行業壓力測試結果。測試結果顯示，大陸銀行體系抗衝擊能力較強。敏感性和情景壓力測試結果均表明，大陸商業銀行資產質量和資本適足水平較高，顯示出大陸銀行體系對宏觀經濟衝擊的緩釋能力較強，整體運行穩健。

人行表示，本次測試主要針對商業銀行信用風險，包含「整體及重點領域信用風險敏感性壓力測試」和「宏觀經濟情景壓力測試」。測試的範圍包括17家商業銀行，其中大型商業銀行包括工、農、中、建、交五大行；股份制商業銀行包括招行、浦發、中信、興業、民生、光大、華夏、廣發、深發展、恆豐銀行、浙商和渤海銀行。截至2011年底，17家商業銀行資產總額約占銀行業金融機構總資產的65%，具有較強的代表性。

敏感性壓力測試方面，在整體不良貸款率上升400%的重度衝擊下，銀行體系的資本適足率將從12.33%下降至10.89%。其中，大型商業銀行下降1.63個百分點，股份制商業銀行下降0.92個百分點。對於9個重點領域信用風險敞口，在輕度、中度和重度衝擊下，銀行體系的整體資本適足率均保持在較高水平，即使在重度衝擊下，資本適足率也不低於11.15%。

情境壓力測試方面，主要針對GDP增長率、M2增長率和CPI漲幅3個指標進行考察。報告分析顯示，在GDP增長率降至8%的輕度衝擊下，銀行體系的整體資本適足率將下降0.42個百分點；若GDP增長率降至6%或4%，銀行體系的整體資本適足率也僅下滑0.86個百分點或1.68個百分點，銀行業也可以支撐。在初始狀態，17家商業銀行中資本適足率高於11.5%的有11家，而在輕度、中度和重度衝擊下，分別減少為8家、5家和3家。

人行表示，部分領域穩健狀況值得關注。根據9個重點領域風險測試結果，房地產、地方融資平台、銀行表外理財等領域風險和客戶集中度風險值得關注。從測試結果的機構分佈來看，由於資本適足水平、風險敞口大小及資產質量的不同，各商業銀行的抗風險能力存在一定差異。