臺灣指數公司「特選臺灣高息動能指數」即時指數於11月27日上線,表彰兼具高股息、成長動能與獲利能力之股票投資組合績效表現。
臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高息動能指數」(簡稱「特選臺灣高息動能指數」),自2023年11月27日(星期一)起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。
「特選臺灣高息動能指數」以臺灣上市上櫃股票為母體,自發行市值及自由流通市值前250大股票中,經流動性檢驗、股利發放率、營業利益率等指標篩選,依配息率擇優選取40檔股票。成分股以配息率加權後、結合發行市值及風險調整後報酬配置成分股權重,表彰兼具高股息、成長動能與獲利能力之股票投資組合績效表現。
「特選臺灣高息動能指數」於每年5月進行成分股定期審核,每年1、9月進行權重審核,臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯(如附表一),累積報酬率為655.06%及殖利率為9.42%,表現優於加權報酬指數(277.85%、3.72%)與臺灣全市場報酬指數(275.10%、3.62%)。依最近一期審核結果,前十大成分股依股票代號排序分別為聯電、鴻海、瑞昱、聯發科、長榮、聯詠、欣興、緯創、大聯大及日月光投控(如附表二)。
根據證交所2023年10月定期定額交易戶數統計ETF排行,前10名的ETF中,涵蓋股息主題的ETF即有5檔,戶數合計達547,641戶,較前年同期(3檔及234,894戶)顯著提升,顯示國內投資人對股息相關主題的關注程度高。「特選臺灣高息動能指數」成分股具高股息、成長動能與獲利能力特色,期未來可藉由指數金融商品發行,可提供投資人便利參與股息收益投資的新選項。
附表一:特選臺灣高息動能指數、加權報酬指數與臺灣全市場報酬指數之績效表現比較
項目\指數
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特選臺灣高息動能指數
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加權報酬指數
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臺灣全市場報酬指數
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累積報酬率(%)
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655.06%
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277.85%
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275.10%
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年化報酬率(%)
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13.18%
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8.48%
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8.43%
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年化標準差(%)
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17.55%
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18.34%
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18.89%
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夏普比率(%)
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80.96%
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54.60%
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53.31%
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2022年殖利率(%)
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9.42%
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3.72%
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3.62%
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資料來源為臺灣證券交易所、櫃買中心、臺灣指數公司,計算期間為2007年5月至2023年9月,臺灣指數公司整理。
累積報酬率=(期末報酬指數/期初報酬指數)-1
歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。
附表二:「特選臺灣高息動能指數」前十大成分股名單(按股票代號排序)
股票代號
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股票名稱
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產業分類
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2303
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聯電
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半導體
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2317
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鴻海
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其他電子
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2379
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瑞昱
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半導體
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2454
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聯發科
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半導體
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2603
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長榮
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航運業
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3034
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聯詠
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半導體
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3037
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欣興
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電子零組件
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3231
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緯創
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電腦及週邊設備
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3702
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大聯大
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電子通路
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3711
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日月光投控
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半導體
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資料來源為臺灣指數公司,計算資料為2023年9月28日結果。
指數前十檔成分股係依指數編製規則設算,非為推介目的。