《Fund消息》應用大數據 群益新基金訴求兼顧風險與報酬

MoneyDJ新聞 2016-08-16 17:49:44 記者 徐伯豫 報導

2008年金融風暴發生後，投資市場黑天鵝便不時出現。而去(2015)年以來發生油價重挫、人民幣重貶、德意志銀行償債疑慮、英國脫歐公投等事件，市場波動見提升，且各類、各區域資產表現快速輪動，增添了投資人的布局難度。

有鑑於此，群益投信將於9/5推出「群益金選報酬平衡基金」，以大數據分析和經理人質化判斷，挑選出具有獲利潛力和績效相對穩定的標的，建構能兼顧風險與報酬的最佳配置，冀達跟漲抗跌的效果。該基金的募集上限為新台幣200億元，提供新台幣、美元和人民幣三種計價幣別，滿足投資人多元幣別的配置需求。

群益金選報酬平衡基金經理人張俊逸表示，面對黑天鵝事件頻傳，若投資人是在系統性事件發生前進場，而事件過後投組表現能勝出與產生正報酬，則其害怕風險的心態應能驟減。且根據群益統計，在金融風暴以來，歷次較大的系統性事件，像標普下調希臘主權信評至垃圾級、美國頁岩油大量生產導致油價大跌、德銀COCO債危機等，若在事件發生的前一交易日，採用大數據精選全球股、債、房地產與原物料四大資產，並進行動態調整配置，則事件發生後一年，平均報酬率達7.51%(見下表)，表現勝過一般多元配置，同時也展現更強的抗震能力。

群益投信表示，根據Bloomberg的資料，全球112個國家，光在今年8月份公布的總經數據就有近2000筆，過去多採取人工方式進行判讀，因此在採樣數偏少的情況下，投資範圍可能受限，也難逃主觀判斷造成的盲點。而群益金選報酬平衡基金運用大數據分析，將金融大數據解讀出有意義的資訊，使在市場震盪情況下，能夠屏除市場過度反應的情緒與雜訊，有助經理人全方位無死角的做出客觀決策，即時掌握市場強弱，讓資產配置更精準。

歷史系統性事件發生前進場，一年後「大數據」精選配置的報酬率數據

資料來源：Bloomberg、群益投信整理
備註：1. 「一般多元配置」代表在股、債、REITs、原物料四大市場配置比例均一致；「大數據精選配置」則是加碼當年度最強勢市場(佔1/3)，減碼其餘弱勢市場(其餘均分)
2. 各資產所參考的指數：股市為MSCI全球指數、債市為摩根大通全球複合債券總報酬指數、REITs為富時全球REITs指數、原物料為CRB原物料指數
3. 標明**的報酬計算日期截至2016/7/22

群益投信指出，由於今年尚有美國總統大選、聯準會擬升息、地緣政治風險等不確定性，金融市場恐難脫震盪格局。而「群益金選報酬平衡基金」以大數據分析有效整合各類型資訊，且標的涵蓋股票、債券、REITs、原物料等六大資產，投資區域更橫跨美、歐、日、加拿大、澳洲、新興亞洲和新興拉美七大區域，進而篩選出兼具廣度、準度並同時兼顧動態與穩定的配置，以期在合理風險下，為投資人捕捉最具成長動能的標的；相信這方法與策略適合作為投資人核心配置的一環。