期貨走勢

指數週二上漲117.89點，收在23997.25點，成交量4745.16億元。台指期上漲143點至23994點，逆價差為-3.25點。籌碼面部分，三大法人賣超77.9億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加699口至-21947口，其中外資淨空單增加916口至-37134口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加340口至-20298口。

周一美聯儲主席鮑威爾再度發表談話，第二季度的經濟數據使政策制定者更加確信通脹正朝?聯儲局2%的目標下降，這可能?近期的降息鋪平道路。鮑威爾強調了最近的三次通脹數據，不過晚間鮑威爾談話對於台指夜盤影響有限，夜盤整體震盪走跌。而在夜盤收盤後，選擇權價格仍相對高昂，價平和維持在300以上的水位。今日指數10點左右台積電強拉30元，激勵台指上漲300點左右，屆時周選價平和不增反減，早盤一路收斂。在加上台積電11點漲幅收斂，指數也隨之拉回，主向高檔震盪，整體權利金大幅收縮回正常水位。7/17為7月合約結算日，由於選擇權價格回歸近期正常水位，結算日壓縮結算收權利金的誘因有所下滑，加上該合約多方大勝，存在利用台積電拉高結算可能，投資人可多加留意。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24200點，週賣權最大OI落在23600點 ; 月買權最大OI落在24700點，月賣權最大OI落在22000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.99上升至1.06。VIX指數下降1.2至22.51。外資台指期買權淨金額4.21億元 ; 賣權淨金額1.08億元。整體選擇權籌碼面偏多。