期貨走勢

指數週三下跌191.21點，收在22237.89點，成交量3432.57億元。台指期下跌201點至22202點，逆價差為-35.89點。籌碼面部分，三大法人賣超207.94億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3472口至-11837口，其中外資淨空單增加1363口至-37001口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3541口至-15687口。

Fed 官員鮑曼放鴿，表示過去幾個月Fed控通膨取得進一步進展，開始逐步降低利率將是合適的，九月降息兩碼機率略有提升，美債殖利率全線跌超5個基點，美元指數也同步下挫。S&P500 早盤短暫走強，盤中最高升至5,620 點後轉跌，終場美股四大指數皆收黑，標普500波動率指數結束連八黑，小幅走高至15.88。由於夜盤台指收跌，今日指數開低逾百點，而指數量能持續萎縮，今日盤面呈現盤跌走勢，高低點振幅小於兩百點的情況下，台指極短線操作風格沒有太多獲利空間，早盤決定單一方向，減少交易次數與追價頻率較能夠提高勝率。短線上留意BLS 將公布截止至3月的一年非農就業數據修訂，Goldman 預估非農就業數據下修幅度將為60 萬-100 萬人，可能影響鮑威爾週五傑克遜霍爾年會講話的基調。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23000點，週賣權最大OI落在21800點 ; 月買權最大OI落在23000點，月賣權最大OI落在22300 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.15上升至1.17。VIX指數上升0.93至25.36。外資台指期買權淨金額0.17億元 ; 賣權淨金額2.24億元。整體選擇權籌碼面中性。