期貨走勢

指數週五上漲247.48點，收在21435.19點，成交量2723.98億元。台指期上漲133點至21316點，逆價差為-119.19點。籌碼面部分，三大法人賣超8.13億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1467口至-4685口，其中外資淨空單增加1862口至-27531口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1015口至-2208口。

美國8 月ADP 就業人口新增9.9 萬人，遠低於市場預期的14.5 萬人，也低於7 月下修值11.1 萬人，美債殖利率下探低點，9月FOMC降息兩碼機率再度上升。但ISM 服務業指數優於預期，初領失業金人數也低於預期，總經數據多空交錯下，美股三大指數漲跌互見。指數量能持續萎縮，今日總量僅2600億左右，台指與櫃買指數早盤過後幾乎沒有振幅。且觀察股票期貨成交狀況，除了新光金與大小台積電股期，沒有任何一檔股票期貨成交量超過萬口，成交量極度平淡，市場觀望氣氛濃厚，靜待今晚的非農數據來臨。選擇權價平和走勢僅在早盤的上漲有所收斂，10點後指數進入狹幅震盪後，週選價平和反而從520左右墊高至592，屬於相當罕見的走勢，完全反應今晚數據公布後的潛在波動度，留意非農公布前後夜盤的劇烈震盪。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在22000點，週賣權最大OI落在20000點 ; 月買權最大OI落在23000點，月賣權最大OI落在13600 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.96上升至1.06。VIX指數上升0.03至27.89。外資台指期買權淨金額0.34億元 ; 賣權淨金額1.3億元。整體選擇權籌碼面中性。