01/31選擇權CALL未平倉量增加較多的為7800序列,增加9992口,8200及8400序列部分買方作停損,顯示上檔壓力逐漸向下發展;PUT方面,由於盤中指數一度大跌百點,使得7500及7600序列未平倉量皆大幅減少一萬餘口。另外,2月選擇權隱含波動率呈現CALL上升0.4%、PUT上升0.4%的情形,顯示多空仍處於交戰的局面,由於OI P/C Ratio持續下滑,空方勢力逐漸增強。
經過二週時間大盤再度跌回季線找,加上一月月線收黑及十大法人及特定法整體部位偏空,隱含波動率在這逐漸下滑,整體盤勢仍在中線拉回整理的波動中,故建議投資人遇反彈可以賣出買權因應為宜。
二月 |
隱含波動率 |
增/減 |
OI |
增/減 |
OI P/C |
增/減 |
CALL-PUT最大OI |
CALL |
16.3% |
0.4% |
378560 |
27920 |
77.95% |
-12.41% |
CALL |
PUT |
PUT |
15.8% |
0.4% |
295091 |
-21767 |
8200 |
7500 |
選擇權架構分析
θ |
△ |
隱波 |
漲跌 |
成交價 |
履約價 |
成交價 |
漲跌 |
隱波 |
△ |
θ |
-3.92 |
0.70 |
16.7% |
-30 |
196 |
7600 |
60 |
8 |
15.4% |
-0.30 |
-3.47 |
-4.33 |
0.56 |
16.3% |
-25 |
134 |
7700 |
97 |
11 |
14.7% |
-0.44 |
-3.87 |
-4.25 |
0.42 |
16.0% |
-19 |
85 |
7800 |
147 |
17 |
14.8% |
-0.58 |
-3.78 |
-3.70 |
0.29 |
15.7% |
-13 |
50 |
7900 |
210 |
19 |
11.9% |
-0.71 |
-3.23 |
-2.87 |
0.19 |
15.4% |
-8.5 |
25 |
8000 |
290 |
30 |
30.2% |
-0.81 |
-2.39 |
CALL |
十大交易多單 |
十大交易空單 |
十大淨多單 |
分 析 |
本日 |
149079 |
172660 |
-23581 |
Call淨多單減少12545口,Put淨多單減少15088口,顯示法人在選擇權方面操作相對保守。另外,十大法人整體部位為Short Call以及Long Put,顯示近期行情朝向偏空發展。 |
增減 |
9972 |
22517 |
-12545 |
PUT |
十大交易多單 |
十大交易空單 |
十大淨多單 |
本日 |
167769 |
112654 |
55115 |
增減 |
-11536 |
3552 |
-15088 |
五大十大法人及特定法人期貨部位分析
台指期 |
五大交易多單 |
五大交易空單 |
五大淨多單 |
台指期 |
五大特定多單 |
五大特定空單 |
五大淨多單 |
本日 |
14054 |
11019 |
3035 |
本日 |
12811 |
11019 |
1792 |
增減 |
841 |
-1277 |
2118 |
增減 |
676 |
-1277 |
1953 |
|
十大交易多單 |
十大交易空單 |
十大淨多單 |
|
十大特定多單 |
十大特定空單 |
十大淨多單 |
本日 |
16222 |
15892 |
330 |
本日 |
13740 |
14756 |
-1016 |
增減 |
501 |
-843 |
1344 |
增減 |
1084 |
-1313 |
2397 |
電子期 |
五大交易多單 |
五大交易空單 |
五大淨多單 |
電子期 |
五大特定多單 |
五大特定空單 |
五大淨多單 |
本日 |
3100 |
4113 |
-1013 |
本日 |
1836 |
4113 |
-2277 |
增減 |
54 |
403 |
-349 |
增減 |
51 |
403 |
-352 |
|
十大交易多單 |
十大交易空單 |
十大淨多單 |
|
十大特定多單 |
十大特定空單 |
十大淨多單 |
本日 |
3725 |
4883 |
-1158 |
本日 |
2064 |
4605 |
-2541 |
增減 |
40 |
402 |
-362 |
增減 |
34 |
545 |
-511 |
金融期 |
五大交易多單 |
五大交易空單 |
五大淨多單 |
金融期 |
五大特定多單 |
五大特定空單 |
五大淨多單 |
本日 |
1933 |
3327 |
-1394 |
本日 |
1412 |
3327 |
-1915 |
增減 |
-52 |
-27 |
-25 |
增減 |
-48 |
-27 |
-21 |
|
十大交易多單 |
十大交易空單 |
十大淨多單 |
|
十大特定多單 |
十大特定空單 |
十大淨多單 |
本日 |
2652 |
5202 |
-2550 |
本日 |
1412 |
5202 |
-3790 |
增減 |
-40 |
-107 |
67 |
增減 |
-48 |
-107 |
59 |
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