US美債:
30年美債上週三在聯準會維持利率不變以及對美國景氣的看法趨樂觀下,擺脫壓低結算的陰影後展開技術性反彈上攻年線,接著的四個交易日低點多在年線上徘徊,多方防守意味濃厚,本週現貨有10年期公債將在週三標售130億美元,接著週四為標售30年期公債,此究竟為擴大市場賣壓或者美國政府將營造債市漲相?
本週二聯準會主席的演說內容表示目前美國經濟趨緩已到穩定成長的階段,而美債卻出現強勁反彈看來,市場似乎相信美元降息的日子亦不遠矣。技術面美國30年公債期貨上週四確立收復短波段下降線後,多方的力道就逐步增強,本週二高點上探110*28微幅突破上週四高點也小幅突破久違快兩個月的下彎月線,近期月線的防守也將視為波段的關鍵,上檔半年線則視為波段走強的表態區域,從30年債未平倉量接近87萬口為近幾年的新大量看來,市場的多空分歧與角力力道增強,在2/28日第一通知日前波動勢必加劇。10年債期貨近一週在年線上下擺盪,週二順利突破月線後高點上測107*9/64,為10個交易日來高點,週KD在低檔蠢動月KD則仍有翻空危機,守穩月線同樣重要。
本週美國重要的經濟數據有週三第四季單位勞動成本(預估2.8%前期2.3%)、第四季非農業生產力(預估1.1%、前期0.2%)、12月消費信貸(預估59億、前期123億),週四美國上週首次申領失業金人數(預估31.0萬,前值30.7萬)、12月躉售庫存(預期0.6%,前值1.3%)、1月連鎖商店銷售。
美債現貨2007年標售月份與日期(供給面擴大可能短暫抑制期貨價格的參考):
30年期:2/8、5/10增額發行、8/10、11月增額發行。
10年期:2/7、3/13增額發行、5/8月、6/12增額發行、8/8、9/11增額發行、11/8月、12/12增額發行。
5年期與2年期:每個月。 3年期(4.8%):2/6、5/7、8/7、11/6。
美國商品期貨委員會期貨部位多空表 鉅亨網美國債券持有淨額變動週報表 現貨價格與殖利率CNN money
美國財政部債券發行網站Future Source10年庫期貨選擇權報價Future Source 30年債期貨選擇權報價
選擇權 / 最後交易日 |
買權OI最大量 |
買權OI次大量 |
賣權OI最大量 |
賣權OI次大量 |
美債30年3月 2/23 |
116 |
114 |
110 |
109 |
美債30年4月 3/23 |
↓111 |
↓110 |
108 |
↓107 |
美庫10年3月 2/23 |
109 |
110 |
106 |
↓105 |
美庫10年4月 3/23 |
↓107 |
↑108 |
↑106 |
↓10 |
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