US美債:
30年美債近一週多空交戰,上週美國政府標售10年與30年公債共220億美元,市場參與意願非常熱絡讓美債期貨也跟著水漲船高,不過上週五有兩位美國聯準會委員在演說會上表達通膨問題仍大,不排除要求聯準會再度升息,此鷹派說法馬上讓美債市場如臨大敵,雖不至於大跌但目前年線又顯得岌岌可危,本週三、四聯準會主席柏南克將到參眾議院發表半年度的貨幣政策證辭演說,美30年債與美10年庫皆在年線上如履薄冰。根據近期的彭博社報導指出,去年前11個月份,美債第一大賣家是日本,總共售出了326億美元的債券,將其部位降到6,374億美元,第二大賣家則是台灣,售出了49億美元的美國債券部位,日圓的疲弱讓日本政府無須為壓低日圓傷神,自然買進美元資產的需求也大幅降低,不過市場傾向認為日本又將買進美債。除了籌碼面干擾,聯準會今年究竟會繼續升息或是反向降息,才是市場最急於了解的方向,不過聯準會委員們間的看法不一,也讓答案出爐的日子恐要再拉長。技術面美國30年公債期貨已落到所有短期均線之下,月KD也開始微幅翻空長多緊張,短期多方欲轉強還須先突破微幅上揚的10日線,下檔年線則必須力保,10年美庫目前則在月線開始向下準備跌破年線的區域猶疑,多方重新收復10日線也相當重要。
本週美國重要的經濟數據有週三有1月零售銷售(預估0.3%前期0.9%,核心預估0.4%前期1.0%)、12月商業庫存(預估0.1%前期0.4%),週四1月進出口物價、2月紐約州製造業指數(預估11.0前期9.1)、12月外資淨流入(預估600億美元前期684億美元)、1月工業生產指數(預估0%前期0.4%)、1月產能利用率、2月費城FED工業指數(預估4前期8.3),週五1月新屋開工(預估160萬戶前期164.2萬戶)營建許可(預估159萬戶前期161.3萬戶)、1月生產者物價指數(預估-0.6%前期0.9%,核心預估0.2%前期0.2%)、2月密大學消費信心指數(預估96.5前期96.9)。
美債現貨2007年標售月份與日期(供給面擴大可能短暫抑制期貨價格的參考):
30年期:2/8、5/10增額發行、8/10、11月增額發行。
10年期:2/7、3/13增額發行、5/8月、6/12增額發行、8/8、9/11增額發行、11/8月、12/12增額發行。
5年期與2年期:每個月。3年期(4.8%):2/6、5/7、8/7、11/6。
美國商品期貨委員會期貨部位多空表 >鉅亨網美國債券持有淨額變動週報表 現貨價格與殖利率CNN money
美國財政部債券發行網站 Future Source10年庫期貨選擇權報價 Future Source 30年債期貨選擇權報價
選擇權 / 最後交易日 |
買權OI最大量 |
買權OI次大量 |
賣權OI最大量 |
賣權OI次大量 |
美債30年3月 2/23 |
116 |
114 |
110 |
109 |
美債30年4月 3/23 |
111 |
110 |
108 |
↑109 |
美庫10年3月 2/23 |
109 |
110 |
106 |
105 |
美庫10年4月 3/23 |
107 |
108 |
106 |
↑107 |
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