US美債:
30年美債近一週在美國經濟數據錯綜下大震盪持續,上週五的2月失業率下降到4.5%一度讓30年美債期貨單日下挫幾乎達1大點,加上上週五為3月外匯選擇權的最後交易日,日圓連番下挫引發債市賣壓,不過本週日圓套利交易動作持續做出場,加上週二公佈的2月零售銷售僅月增0.1%遠低於市場預期的增加0.3%,扣除運輸部分的核心更是月減0.1%與市場預期增加0.3%相差更遠,美30年債重新展現多頭氣勢,將中期上升線收復,下週三為三月期貨最後交易日,不過市場採現貨交割多已出場,所以焦點仍關注在即將結算但未平倉水位異常高的3月日圓(下週一最後交易日),以及3月美股指數期貨(本週五最後交易日)的表現,日本政府是否又會採取買進美元轉戰美債市場以抑制日圓升值可以多觀察。3/6日止CFTC公佈期貨場內多空部位,美30年債的非商業部位以基金為主以淨空單增為11.1萬多口,商業部位則淨多單增為12.3萬多,10年美庫的非商業部位則是淨多單上升到32.5萬多口,商業淨空單亦上升近25萬口,顯示基金方面續買進中期債券賣出長期債券期望能套利。技術面,美三十年債週一很快又站回了2000年與2004年低點連線之長期上升線之上(本月在112*17附近),上檔則持續關注2003年與2005年高點連線之下降線。10年美庫短期下檔關注在糾結的5日線與10日線區,美股收不回半年線前美債仍有可為。
本週美國重要數據有週三的2月進口物價指數(預估月增1.0%前期-1.2%)、出口物價指數(前期0.3%)、第四季經常帳(預估-2030億美元,前期-2256億美元),週四有2月紐約州FED製造業指數(預估16.0前期24.35)、上週首次申領失業金人數(預估32.5萬前期32.8萬)、1月生產者物價指數(預估月增0.5%前期月減0.6%,核心預估月增0.2%前期月增0.2%)、1月外資淨流入(前期156億美元)、3月費城FED製造業指數(預估5.0前期0.6),週五有2月消費者物價指數(預估月增0.3%前期月增0.2%,核心預估月增0.2%前期月增0.3%)、2月工業生產(預估月增0.3%前期月減0.5%)、3月密大消費者信心指數(預估89.8前期91.3)。
美債現貨2007年標售月份與日期(供給面擴大可能短暫抑制期貨價格的參考):
30年期:2/8、5/10增額發行、8/10、11月增額發行。
10年期:2/7、3/13增額發行、5/8月、6/12增額發行、8/8、9/11增額發行、11/8月、12/12增額發行。
5年期與2年期:每個月。3年期:2/6、5/7、8/7、11/6。
美國商品期貨委員會期貨部位多空表 鉅亨網美國債券持有淨額變動週報表 現貨價格與殖利率CNN money
美國財政部債券發行網站Future Source10年庫期貨選擇權報價Future Source 30年債期貨選擇權報價
選擇權 / 最後交易日 |
買權OI最大量 |
買權OI次大量 |
賣權OI最大量 |
賣權OI次大量 |
美債30年4月 3/23 |
113 |
↓112 |
111 |
↓112 |
美債30年5月 4/20 |
115 |
↓111 |
↑111 |
↓110 |
美庫10年4月 3/23 |
111 |
109 |
↑108 |
↓107 |
美庫10年5月 4/20 |
↑110 |
↓109 |
↓106 |
↑107 |
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