180ETF〈510180.SH〉
年報酬率比較表
|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| 年化標準差 |
13.06 |
21.56 |
86.12 |
18.38 |
18.70 |
| Beta |
1.01 |
0.99 |
2.29 |
1.03 |
1.02 |
| Sharpe Ratio |
-0.1934 |
-0.2305 |
0.2637 |
0.2960 |
0.3874 |
| Treynor Index |
-0.7239 |
-1.4472 |
2.8621 |
1.5226 |
2.0520 |
| Jensen Ratio |
0.1977 |
0.2163 |
7.7235 |
-0.0264 |
-0.1814 |
| Informaton Ratio |
0.1378 |
0.2589 |
0.2557 |
-0.2424 |
-0.1725 |
1.上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2.在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3.第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
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