深300ETF〈159912.SZ〉
年報酬率比較表
|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| 年化標準差 |
14.06 |
23.25 |
12.13 |
23.52 |
23.08 |
| Beta |
0.96 |
0.92 |
0.97 |
1.02 |
0.94 |
| Sharpe Ratio |
-0.3417 |
-0.3391 |
0.0106 |
0.4470 |
0.4814 |
| Treynor Index |
-1.4403 |
-2.4787 |
0.0382 |
2.9803 |
3.3987 |
| Jensen Ratio |
-0.0318 |
-0.0923 |
0.0818 |
-0.0731 |
0.0300 |
| Informaton Ratio |
-0.2009 |
-0.1092 |
-0.0807 |
0.2495 |
0.2894 |
1.上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2.在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3.第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
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